14.04.26

Заключение контракта с поэтапным вознаграждением

Идея

Задачи ИКТ

инвестиции

Обработка и преобразование информации

ПО/ИС

В условиях высокой рыночной волатильности отбор инструментов с фиксированной доходностью требует оперативной обработки большого объема разнородных данных: рыночных котировок, исторической динамики цен и доходностей, параметров эмиссий, кредитных характеристик, сведений о ликвидности и сопутствующих ограничений. Ручной анализ таких инструментов имеет следующие ограничения: низкая скорость обработки информации; высокая трудоемкость при расширении перечня анализируемых бумаг; сложность регулярного пересмотра списка инструментов при изменении рыночной конъюнктуры; недостаточная воспроизводимость результатов; ограниченная масштабируемость и высокая зависимость от человеческого фактора. В связи с этим существует потребность в разработке прикладной системы, которая позволит автоматически: агрегировать данные из нескольких источников; очищать и нормализовать входящую информацию; применять единый набор правил и аналитических критериев отбора; рассчитывать ключевые метрики инструмента; ранжировать инструменты по заданной методике; формировать прозрачный и воспроизводимый результат в виде списка рекомендуемых ISIN-позиций.

Система должна предусматривать подключение, загрузку и обработку данных из следующих категорий источников: 1) Рыночные данные котировки облигаций и депозитных сертификатов; bid/ask, last price, clean price / dirty price; объемы торгов; данные о доходности к погашению; данные по кривым доходности и бенчмаркам. 2) Справочные данные по инструментам ISIN; эмитент; дата выпуска; дата погашения; купонная ставка; тип купона (фиксированный / плавающий); периодичность купонных выплат; валюта номинала; номинал; параметры досрочного выкупа / оферты при наличии. 3) Исторические данные исторические цены; исторические доходности; динамика спредов; исторические данные по ликвидности; данные по волатильности цены и доходности. 4) Дополнительные аналитические данные кредитные рейтинги эмитентов при наличии; сектор / отрасль эмитента; страна риска; данные по дефолтным / стресс-событиям при наличии; внутренние пользовательские ограничения и инвестиционные фильтры. 5)Система должна предусматривать работу как минимум с: API внешних поставщиков рыночных данных; CSV / Excel / JSON-файлами; внутренними справочниками пользователя; возможностью дальнейшего подключения новых источников без переработки ядра системы.

Бородин Н.